Введение рынков деривативов традиционно помогало снизить волатильность активов, и неудивительно, что это относится и к Биткойну. Важно понимать, что величина среднего истинного диапазона не увеличивается строго с увеличением числа периодов при расчете индикатора (например, 7 и 14). Увеличение числа периодов приводит к сглаживанию линии индикатора (отсеиванию шумов) и увеличению временного «лага», т.е. Задержки между изменением волатильности и изменением показания индикатора.
Это резко контрастирует с тем, как VIX (индекс волатильности CBOE) реагирует на ценовые движения S&P500, что указывает на почти полностью отрицательную корреляцию с волатильностью. Это означает, что для измерения волатильности на традиционных рынках используется меньше точек данных, чем для цифровых активов, тем более что они не работают по выходным. Несмотря на большую неустойчивость, это говорит о том, что волатильность криптоактивов более измерима из-за большего количества доступных данных. В действительности эта разница относительно незначительна, и изменений в измерениях волатильности после исключения данных о торговле на выходных практически не заметно. Трейдеры также могут защитить свою прибыль, используя ATR для добавления скользящих стоп-лоссов и обнаружения разворотов трендов, как только они происходят. Цифровые активы с высокой волатильностью могут изменить свою стоимость значительно быстрее, чем вы сможете отреагировать.
Применение Atr Для Выхода Из Позиции
За периодами сильного тренда следуют падения, и цены внезапно начинают двигаться снова, не обязательно в нужном направлении. Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно — стоп будет находиться довольно близко к цене. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ. Он больше связан с прогнозированием изменения тренда, чем с его точным направлением. В нем никогда не указано направление, например, произойдет ли бычий разворот или нет.
Чтобы посмотреть значение ATR в конкретный период, нужно навести курсор на кривую. На вкладке «Отображение» лучше поставить галочку на параметре «Показывать в окне данных», чтобы видеть цифры на экране «Метатрейдера». Что касается таймфреймов, по умолчанию индикатор анализирует их все, однако это можно изменить при желании. В каждом торговом терминале присутствует индикатор ATR, поэтому его не надо скачивать.
Как Работают Индикаторы Форекс?
ATR дает хороший индикатор того, насколько цена должна измениться, и вы можете разместить ваш стоп-лосс соответственно. Размещая стоп-лосс в зависимости от ежедневного диапазона изменения цены, вы эффективно избегаете рыночный “шум” – временные ценовые маневры вверх и вниз, когда у цены есть общее направление. С помощью ATR трейдеры стараются определить atr индикатор оптимальный период торговли волатильными ценовыми колебаниями. Торговые стратегии, как правило, требуют наличия нескольких индикаторов технического анализа для повышения точности прогнозов. Запаздывающие (отстающие) технические индикаторы отражают прошлые тренды, в то время как опережающие индикаторы предсказывают предстоящие движения.
У индикатора ATR имеется всего один входной параметр, который по умолчанию равен 14, но трейдер может изменять его по своему усмотрению. Последняя вершина это что-то субъективное и абстрактное, поэтому использовать в советниках, скриптах и в жестких правилах торговой системы не очень удобно. Основная концепция индикатора – с увеличением значения среднего истинного диапазона, растет возможность разворота тренда, с уменьшением – происходит ослабление направленности тренда. Как правило, волатильность относится к понятию «реализованной волатильности», которая является значением, полученным из изменений, наблюдаемых в исторических данных о ценах. Более высокая волатильность также обычно коррелирует с риском, позволяя рыночным условиям влиять на сделки, а инвестиции быстро приобретать или терять стоимость. Технический индикатор Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR) — это показатель волатильности рынка.
Как Использовать Индикатор Atr Для Фиксации Прибыли?
Такой способ расчёта может занизить показатель волатильности, если внутри периода она низкая, а между периодами наблюдается существенное изменение цены. Допустим, вчера рынок закрылся на уровне $50, а когда он открылся, цена подскочила до $60. Если внутридневная цена останется выше $60, при расчёте простого диапазона не будет учитываться скачок с $50 до $60. Если простой диапазон принимает во внимание лишь внутридневные максимум и минимум, истинный диапазон также берёт в качестве входных данных предыдущую цену закрытия. Популярный технический индикатор волатильности был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером и впервые описание индикатора среднего истинного диапазона упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах» (1978).
- Тем не менее, средний истинный диапазон является одним из самых известных технических индикаторов в торговых кругах, предлагая простой визуальный график волатильности актива.
- Также индикатор показывает изменение волатильности без учета направления движения цены, однако волатильность дает информацию о текущем состоянии тренда.
- Она, скорее всего, поведет за собой быстрое движение или разворот.
- Средний истинный диапазон — это показатель волатильности, а значит, более волатильные активы имеют более высокие значения ATR.
- Кто-то отталкивается от максимальных значений волатильности валютной пары, чтобы на основе этой информации сделать выводы о её потенциале на данный момент.
Индикатор ATR или средний истинный диапазон (Average True Range) измеряет волатильность движения цены. Он был разработан Уэллсем Уайлдером и впервые упоминается в его книге «Новые концепции в системах технического анализа». И если его использовать правильно, он будет для вас одним из самых полезных индикаторов. Однако ATR напрямую не указывает направление тренда движения крипты. Чем выше значение ATR, тем выше вероятность изменения тренда биткойна/другой криптовалюты и чем ниже значение, тем слабее колеблющееся движение. Трейдеры могут использовать ATR для определения уровней стоп-лосс и тейк-профит и выявления потенциальных изменений тренда.
Индикатор Волатильности
Период может варьироваться в зависимости от времени, выбранного трейдером. Например, в случае криптовалют этот период может составлять 24 часа, а в случае акций — один торговый день. При расчете среднего истинного диапазона за период времени (обычно 14 дней) истинный диапазон рассчитывается для каждого периода, суммируется, а затем берется простое среднее значение.
Но делать это стоит лишь тогда, когда Вы понимаете, за счет каких сил генерируется движение. Но цена может развернуться против импульса и пройти расстояние, превышающее ATR. Такое случается в случае ложного импульса — держать в такой ситуации длинную позицию будет весьма критической ошибкой, грозящей большими убытками. Из трех полученных значений выбирают самое большое, и на его основании строят скользящую среднюю за выбранный период, на которую мы и ориентируемся при анализе состояния рынка. Мы имеем все предпосылки к тому, что текущее нисходящее движение закончится, и цена развернется наверх. Мы видим, что цена упала на 500 пунктов (что уже близко к значению 2ATR) и подошла к уровню сопротивления.
Люди по своей природе не склонны к риску, и это имеет большой смысл, когда речь идет о финансах. Однако, хотя высокий риск и может означать убытки, он также может привести к более высоким вознаграждениям. Наше неприятие потерь намного больше, чем потенциальные потери, которые могут возникнуть, особенно на зрелых рынках. Риск и волатильность, безусловно, имеют плохую репутацию, и это еще больше подтверждается тем, что индикатор волатильности S&P500, VIX, также называют «индексом страха». Измерение волатильности криптовалюты также менее эффективно, поскольку нет стандартизированной основы для оценки цифровых активов. Также было отмечено, что волатильность Биткойна меняется вместе с его ценой, а это означает, что после падения цена становится менее волатильной.
Средний Истинный Диапазон: Как Использовать Индикатор Atr В Трейдинге
Его охотно включают в торговые системы и применяют на любых видах рынков. Располагается индикатор в отдельном окне под графиком валютной пары. Он представлен в виде кривой, которая колеблется вверх и вниз в пределах ограниченного диапазона. Узнать подробнее о механизмах технического анализа и методах безубыточной торговли по методике Александра Герчика.
Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14. Он появляется на экране в виде сигнальной линии под главной диаграммой. Этот индикатор доступен в любой торговой программе, включая терминал MT4, и может быть добавлен на экран графика через меню «Вставка».
Большинство трейдеров испытывают непоследовательные результаты, что часто является итогом негибкого торгового подхода. Вместе с волатильным поведением более высоких таймфреймов и разницей между поднимающимися и падающими трендами ATR создает универсальный торговый инструмент. Также специалисты советуют использовать индикатор на разных ТФ, допустим, на H1 и D1. Если их направления совпадают, а на более низком ТФ индикатор пересек среднюю линию, значит, рынок совершил скачок. Опять же, нужно настроить ATR и медианную линию отдельно для каждого рынка и для каждого ТФ.
Периоды с низкой волатильности сменяются на периоды с высокой волатильностью. Следовательно, мы можем ожидать, что если рынок долгое время находится в состоянии низкой волатильности, этот период может сменится на высокую волатильность. Поскольку ATR — это прежде всего инструмент для измерения волатильности, его нельзя использовать в качестве отдельного инструмента для торговли на рынке. Вы будете использовать его в сочетании с вашей торговой стратегий для точной настройки входа, размещения стоп-лосса и цели получения прибыли. Индикатоа ATR может помочь вам разместить ваш стоп-лосс таким образом, чтобы он соответствовал текущим рыночным условиям.